Devisen Swap Rate

Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 at 9:41 AM Im Forex-Markt. Bei einem Devisen-Swap handelt es sich um einen zweistufigen oder zweibeinigen Devisentransakt, der verwendet wird, um das Valutadatum für eine Devisenposition zu verschieben oder zu tauschen, und das oftmals in Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungsswaps. Auch kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzuzufügen oder zu subtrahieren aus dem ursprünglichen Wert Termine Wechselkurs, oft der Kassakurs, um die Devisentermingeschäfte bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Devisen-Swap-Transaktion funktioniert Im ersten Teil einer Devisen-Swap-Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gegenüber einer anderen Währung zu einem vereinbarten Kurs zu einem ersten Zeitpunkt gekauft oder verkauft. Dies wird oft als das Nahdatum bezeichnet, da es gewöhnlich das erste Datum ist, das relativ zum aktuellen Datum ankommt. Im zweiten Schritt wird die gleiche Währung gleichzeitig zu einem anderen vereinbarten Zinssatz zu einem anderen Wertedatum, der oft als fernes Datum bezeichnet wird, gleichzeitig verkauft oder gegen die andere Währung gekauft. Dieses Devisentermingeschäft führt effektiv zu keiner (oder nur sehr geringen) Nettoexposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko öffnet, schließt das zweite Bein des Swaps es sofort. Devisen Swap-Punkte und die Kosten des Tragens Die Devisen-Swap-Punkte auf ein bestimmtes Valutatag werden mathematisch aus den Gesamtkosten ermittelt, wenn Sie eine Währung leihen und während des Zeitraums, der vom Spotdatum bis zum Valutadatum reicht, leihen. Dies wird manchmal als die Kosten von Carry oder einfach den Carry und wird in Währung Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder von der Kassakurs subtrahiert werden. Der Übertrag kann von der Anzahl der Tage vom Spot bis zum Forward-Tag berechnet werden, zuzüglich der geltenden Interbankeinlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Terminwert. Im Allgemeinen wird der Übertrag positiv für die Partei sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex-Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger braucht, um eine bestehende offene Forex-Position zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu rollen, um zu vermeiden oder zu verzögern die Lieferung auf dem Vertrag erforderlich. Dennoch kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um das Lieferdatum näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler häufig Rollovers durchführen, die technischer als tom / next-Swaps bezeichnet werden, um das Valutadatum einer früheren Positionsposition, die einen Tag früher eingegeben wurde, auf das aktuelle Spot-Valutadatum zu erweitern. Einige Einzelhändler Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 5pm EST öffnen. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisentermingeschäft zu Absicherungszwecken nutzen, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cashflow, der bereits mit einem vorwärts gerichteten Vertrag geschützt war, tatsächlich um einen weiteren Monat verzögert werden sollte. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts Vertrag Hedge aus einem Monat. Sie würden dies tun, indem sie zu einem Devisen-Swap, in dem sie schloss die bestehenden Nah-Vertrag und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter entfernt. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Erfahren Sie den Unterschied Live-Konto Öffnen Sie ein Live-Trading-Konto Demo-Konto Probieren Sie ein Demo-Trading-Konto Live-Konto Öffnen Sie ein Live Trading-Konto Demo-Konto Probieren Sie ein Demo Trading-Konto Pepperstone Swap Preise A Forex-Swap-Rate ist definiert als eine Übernachtung oder Rollover-Zinsen (die verdient oder bezahlt) für Positionen über Nacht in Devisenhandel. Was ist ein Swap Rate Eine Swap-Gebühr auf der Grundlage der Zinssätze der beteiligten Länder in jedes Währungspaar bestimmt wird und ob die Position kurz oder lang. In einem Währungspaar wird die Zinsen für die Währung verkauft und erhielt auf der Währung gekauft. Swap-Gebühren werden von den Finanzinstituten erscheint wöchentlich mit denen wir arbeiten und auf Risiko-Management-Analyse und Marktbedingungen berechnet. Jedes Währungspaar hat eine eigene Swap-Gebühr und wird auf einer Standardgröße von 1,0 Lot (100.000 Basiseinheiten) gemessen. Die nachfolgend aufgeführten Swap-Raten sind indikative Kurse und können sich je nach Marktvolatilität ändern. Pepperstone-Swap-Preise Die neuesten Swap-Preise finden Sie auf der Pepperstone MT4 Trading Platform. Um die Tarife anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor: View gt Market Watch Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Market Watch und wählen Sie die Symbole. Wählen Sie dann das Währungspaar aus, das Sie überprüfen möchten, und wählen Sie Properties. Swap Rates Forex Rollover Beim Rolling einer Position auf ein neues Valutadatum Am nächsten Tag), eine Operation namens Swap durchgeführt wird die Firma Gebühren oder zahlt einen bestimmten Betrag in Abhängigkeit von der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen in der Transaktion beteiligt, auf seine Richtung und Volumen. Swap-Preise: Wie Rollover Works Swap-Operationen entstehen in der Spitze des Devisenmarktes, die auf dem Interbank-Markt ist. Und dann nach unten gehen alle Ebenen seiner Hierarchie. Wenn sie einen Deal zum Kauf / Verkauf einer Währung machen, verpflichten sich die Parteien, die endgültigen Zahlungen an dem Tag zu machen, der Valuta-Datum genannt wird. Im Spotmarkt erfolgt die Abrechnung innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Transaktion. So wird zum Beispiel, wenn am Montag eine Position eröffnet wird, die Abrechnung spätestens am Mittwoch durchgeführt. Wenn eine Position offen bleibt und am nächsten Tag aufeinander abgerollt wird, bedeutet dies, dass das Valutadatum in den kommenden Tagen übertragen wird. Die entsprechenden Währungsumrechnungen, die an der Transaktion beteiligt sind, werden auf dem Interbankenmarkt zu aktuellen Einlagen - und Kreditzinssätzen ausgeliehen und ausgeliehen. Gewinne aus Kreditvergabe und Fremdkapitalkosten werden an den Kunden übergeben: - Die Position wird entweder automatisch wieder zu einem neuen, angepassten Swap-, Preis - und einem neuen Valutadatum wieder geöffnet - oder die Position bleibt mit dem vorherigen Kurs, aber dem Swap übrig Wird dem Kundenkonto gutgeschrieben oder abgezogen. Die Kosten für den Rollover. Oder genauer gesagt, ihr Volumen und ihr Vorzeichen, hängt von der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen der Transaktion ab. Normalerweise sind Anzahlung und Kreditraten auf der gleichen Währung unterschiedlich (Kredit-Rate ist in der Regel höher). Das ist, warum die Kosten für das Rollen von langen und kurzen Positionen über auf dem gleichen Währungspaar unterschiedlich sind. Wenn der Rollover für einen Trader von Vorteil ist Je höher die Rate für die gekaufte Währung und je niedriger der Kurs für die verkaufte Währung, desto positiver ist die Positionsüberschreitung. Der Swapsatz wird dem Kundenkonto gutgeschrieben, wenn der anwendbare Zinssatz der gekauften Währung höher ist als der anwendbare Zinssatz für die verkaufte Währung. Alternativ wird der Swap-Satz vom Kundenkonto abgezogen. Was in Erwägung gezogen werden muss Offensichtlich können Swap-Bedingungen, die von verschiedenen Unternehmen angeboten werden, drastisch variieren: Die Kosten des Positionsüberschlags auf demselben Handelsinstrument sind manchmal ganz anders. Die Frage ist, wie weit ein Unternehmen hat sich von den aktuellen Sätzen der Interbank-Markt in Swap Berechnung. Da die Position auf einen Tag vor, ist dies Overnight Preise. Die die aktuelle Situation auf dem Geldmarkt widerspiegeln und die günstigsten Swap-Bedingungen für den Kunden bieten. Allerdings, wenn ein Unternehmen weit von den oberen Ebenen der Hierarchie des Marktes, die Kosten für die Rollover wird schlimmer für die Kunden, nur weil jede neue Ebene der Hierarchie fügt Rollover-Kosten sein eigenes Interesse, das ist, warum echte Forex Swap Rates Können sich erheblich von den Interbank-Sätzen unterscheiden. Andere Unternehmen, die Handelsdienstleistungen erbringen, legen häufig ihr Interesse als festen Prozentsatz bei der Berechnung von Swaps fest, wodurch sich die Bedingungen für den Kunden verschlechtern. Die Höhe dieser zusätzlichen Provision in verschiedenen Unternehmen kann auch erheblich variieren. Beim Studium der Bedingungen der Swap-Operationen ist es auch wichtig, auf den Unterschied zwischen Swaps für Long - und Short-Positionen zu achten. Je größer der Unterschied ist, desto größer ist das Zinsniveau bei der Berechnung durch ein Unternehmen, da der Spread zwischen Tagesgeld und Kreditzinsen im Interbankenmarkt, insbesondere für flüssige Währungen, meist niedrig ist. Wenn Swap-Raten wichtig sind Swap-Operation wird einmal täglich durchgeführt, so dass die Bedingungen für den Rollover sind besonders wichtig für diejenigen, die Positionen offen für einen erheblichen Zeitraum halten, wobei nicht auf Intraday-Preisschwankungen, sondern auf kontinuierliche Bewegungen für Kunden, die Offene strategische Positionen und Handel auf dem Trend auf der Grundlage von grundlegenden Veränderungen des Marktes. Darüber hinaus haben günstige Swap-Bedingungen eine entscheidende Bedeutung für Kunden mit Carry-Trade-Strategien. Diese Strategien basieren gerade auf der Zinsdifferenz zwischen den Währungen, mit der Kreditaufnahme in einer Währung mit einem niedrigeren Zinssatz, und die Hinterlegung in einer Währung mit einer höheren Rate. Ein weiteres Beispiel für die Interbank Swap Bedeutung für den Kunden ist der Fall der Lock-Modus-Hedging. Stellen Sie sich vor, dass der Kunde eine Position eröffnet hat, die eine bestimmte Bewegung auf dem Markt erwartet, aber es hat noch nicht begonnen. Der Kunde kann es wünschen, die Position durch Öffnen eines gegenüberliegenden (ohne Schließen der ersten Position) zu sichern. Dann wird die geringe Streuung zwischen den Sätzen, die durch den Interbank Swap sichergestellt wird, die Kosten für die Aufrechterhaltung solcher Positionen minimieren. Entdecken Sie die Vorteile von Forex CFD Handel mit IFC Markets IFCMARKETS. CORP. 2006-2016 IFC Markets ist ein führender Broker in den internationalen Finanzmärkten, die Online-Forex-Trading-Dienstleistungen bietet, als auch zukünftige, Index, Aktien - und Rohstoff CFDs. Das Unternehmen hat seit 2006 stetig bemüht, ihre Kunden in 16 Sprachen aus 60 Ländern auf der Welt zu dienen, in voller Übereinstimmung mit den internationalen Standards der Brokerage-Dienstleistungen. Risikowarnung: Der Handel mit Devisen und CFDs auf OTC-Markt birgt erhebliche Risiken und Verluste können Ihre Investition nicht überschreiten. IFC Markets bietet keine Services für die USA und Japan ansässig. Rollover Policy Rollover Definition Rollover wird auch Swap genannt. Es ist die Zinszahlung oder für eine Position über Nacht. Jede Weltwährung hat einen Zinssatz, der mit ihr verbunden ist. Da Forex in Paaren gehandelt wird, umfasst jeder Handel nicht nur zwei verschiedene Währungen, sondern auch zwei unterschiedliche Zinssätze. Wenn der Zinssatz für die Währung, die Sie gekauft haben, höher ist als der Zinssatz der Währung, die Sie verkauft haben, dann verdienen Sie Rollover (positive Rolle). Wenn der Zinssatz für die Währung, die Sie gekauft haben, niedriger ist als der Zinssatz für die Währung, die Sie verkauft haben, dann zahlen Sie Rollover (negative rollen). Rollover kann eine erhebliche zusätzliche Kosten oder Gewinn zu Ihrem Handel abhängig. Rollover-Beispiel Wenn Sie das EUR / USD-Paar kaufen, kaufen Sie den Euro und verkaufen den US-Dollar, um ihn zu bezahlen. Wenn der Euro-Zinssatz 1,00 ist und der US-Satz 0,25 beträgt, dann kaufen Sie die Währung mit dem höheren Zinssatz, und Sie verdienen Rollover - etwa 0,75 pro Jahr. Umgekehrt verkaufen Sie die EUR / USD-Paar, verkaufen Sie die Währung mit dem höheren Zinssatz, und Sie zahlen Rollover - etwa 0,75 auf einer jährlichen Basis, da Sie die Zahlung des Euro-Zinssatz und den Erwerb der US-Zinssatz. Rollover-Buchungszeiten Der Anfang und das Ende des Forex-Handelstages werden von unseren Servern als 9 PM (GMT) betrachtet. Alle Positionen, die um 9 Uhr (GMT) scharf sind, gelten als über Nacht gehalten und unterliegen einem Rollover. Eine Position, die um 9:01 Uhr (GMT) eröffnet wird, unterliegt nicht dem Rollover bis zum nächsten Tag, während eine Position, die um 8:59 PM (GMT) eröffnet wird, um 21:00 Uhr (GMT) umgestellt wird. Eine Gutschrift oder eine Belastung für jede Position, die um 9 PM (GMT) geöffnet wird, erscheint in Ihrem Konto und wird direkt zu Ihrem Kontostand angewendet. Wochenenden und Feiertage Die meisten Banken auf der ganzen Welt sind an Samstagen und Sonntagen geschlossen, so gibt es keine Überschlag an diesen Tagen, aber die meisten Banken noch Interesse für Samstag und Sonntag. Um dies zu messen, die Forex-Markt Bücher drei Tage Rollover mittwochs, die eine typische Mittwoch rollover dreimal die Menge macht. Bitte beachten Sie, dass für einige Instrumente am Freitag der Dreifach-Swap angewendet wird. Es gibt keine Überschlag an den Feiertagen, aber es gibt eine zusätzliche Tage im Wert von Rollover zwei Werktage vor dem Urlaub. In der Regel Urlaub Rollover passiert, wenn eine der Währungen gehandelt hat einen großen Urlaub. Daher schließen Präsidenten in den USA am 21. Februar amerikanische Banken und ein zusätzlicher Tag des Rollover wird um 9 Uhr (GMT) am vorherigen Arbeitstag für alle U. S.D Paare hinzugefügt. Klicken Sie auf den folgenden Link: Forex Trading Um die heutigen Metalle / Ölraten zu sehen, klicken Sie einfach auf folgenden Link: Metall / Öl-Handel Um die heutigen Indizes-Raten anzuzeigen, klicken Sie einfach auf die Folgenden Link: Handel mit Indizes Bitte beachten Sie, dass die Rollover-Preise von Broker zu Broker variieren können Open Live-Konto Demo-Konto öffnen Legal: HotForex ist eine eingetragene Marke von HF Markets (Europe) Ltd eine zyprische Investmentfirma (CIF) unter der Nummer HE 277582. 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Copyright 2016 - Alle Rechte vorbehaltenDie grundlegende Mechanik von Devisentermingeschäften und Devisentermingeschäften (Auszug aus den Seiten 73-86 des BIZ-Quartalsberichts, März 2008) Ein Devisentermingeschäft ist ein Vertrag, bei dem eine Partei eine Währung von und gleichzeitig abzieht Leiht dem anderen die zweite Partei. Jede Partei nutzt die Rückzahlungsverpflichtung gegenüber ihrer Gegenpartei als Sicherheit und der Rückzahlungsbetrag wird zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns zum Devisenterminkontrakt festgelegt. Somit können FX-Swaps als FX-risikofreie Collateralized Borrowing / Lending betrachtet werden. Die folgende Grafik zeigt die Fondsströme eines Euro / US-Dollar-Swaps als Beispiel. Zu Beginn des Vertrags leiht A XS USD aus und leiht X EUR an B, wobei S der FX-Kassakurs ist. Wenn der Vertrag ausläuft, gibt A XF USD an B zurück, und B gibt X EUR an A zurück, wobei F die FX-Forward Rate ab dem Start ist. FX Swaps wurden eingesetzt, um Fremdwährungen sowohl für Finanzinstitute als auch für ihre Kunden, einschließlich Exporteure und Importeure, sowie institutionelle Anleger, die ihre Positionen absichern möchten, zu akquirieren. Sie werden auch häufig für spekulativen Handel verwendet, in der Regel durch die Kombination von zwei säumigen Positionen mit unterschiedlichen ursprünglichen Laufzeiten. FX-Swaps sind am stärksten liquiditätswirksam als ein Jahr, aber Transaktionen mit längeren Laufzeiten haben in den letzten Jahren zugenommen. Für umfassende Daten zu den jüngsten Umsätzen und Umsätzen bei Devisentermingeschäften und Crosscurrency Swaps siehe BIZ (2007). Eine Cross-Currency-Basis-Swap-Vereinbarung ist ein Vertrag, bei dem eine Partei eine Währung von einer anderen Partei leiht und gleichzeitig denselben Wert zu einem aktuellen Währungstarif einer zweiten Währung an diese Partei leiht. Die Parteien, die an Basis Swaps beteiligt sind, sind in der Regel Finanzinstitute, die entweder eigenständig agieren oder als Beauftragte für nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften tätig sind. Die nachstehende Grafik zeigt den Mittelfluss eines Euro / US-Dollar-Swaps. Zu Beginn des Vertrages leiht A XS USD aus und leiht X EUR an, B. Während der Vertragslaufzeit erhält A EUR 3M Libor von und zahlt USD 3M Libor an B alle drei Monate, wobei der Preis von Der von den Vertragspartnern zu Beginn des Vertrages vereinbart wurde. Wenn der Vertrag ausläuft, gibt A XS USD an B zurück, und B gibt X EUR an A zurück, wobei S der gleiche FX-Kassakurs wie am Anfang des Vertrags ist. Obwohl die Struktur der Cross-Currency-Basis Swaps unterscheidet sich von FX Swaps, die ehemalige im Grunde dienen die gleiche wirtschaftliche Zweck wie die letzteren, mit Ausnahme der Austausch von variablen Zinsen während der Vertragslaufzeit. Währungsbasierte Swaps wurden eingesetzt, um Fremdwährungsanlagen sowohl von Finanzinstituten als auch deren Kunden zu finanzieren, einschließlich multinationaler Konzerne, die in ausländische Direktinvestitionen tätig sind. Sie wurden auch als Werkzeug für die Umrechnung von Währungen von Verbindlichkeiten, insbesondere von Emittenten von Anleihen in Fremdwährung verwendet. Spiegeln den Tenor der Transaktionen, die sie zu finanzieren sind, sind die meisten Cross-Currency-Basis-Swaps langfristig, in der Regel zwischen einem und 30 Jahren in Fälligkeit.